Level 2 quotes forex trading

Introdução ao nível II Cotações Nível II pode fornecer uma visão enorme sobre uma ação de preço de ações. Pode dizer-lhe que tipo de comerciantes estão comprando ou vendendo um estoque, onde o estoque é provável dirigir no termo próximo. e muito mais. Aqui explicamos qual é o nível II, como ele funciona e como ele pode ajudá-lo a entender melhor o interesse aberto em um determinado estoque. O que é Nível II Nível II é essencialmente o livro de ordens para ações da Nasdaq. Quando os pedidos são colocados, eles são colocados através de muitos criadores de mercado diferentes e outros participantes do mercado. Nível II irá mostrar-lhe uma lista ordenada dos melhores preços de lances e pedidos de cada um desses participantes, dando-lhe uma visão detalhada sobre a ação de preço. Saber exatamente quem tem interesse em um estoque pode ser extremamente útil, especialmente se você está negociando dia. Isto é o que uma cotação de nível II se parece com: Isso nos diz que UBS Securities está comprando 5.000 ações de ações a um preço de 102,5. Observe que o número de ações é em centenas (x100). Agora vamos dar uma olhada nos participantes do mercado. Os jogadores Existem três tipos diferentes de jogadores no mercado: Market Makers (MM) - Estes são os jogadores que fornecem liquidez no mercado. Isso significa que eles são obrigados a comprar quando ninguém está comprando e vender quando ninguém está vendendo. Eles fazem o mercado. Redes de Comunicação Electrónica (ECN) - As redes de comunicações electrónicas são sistemas informatizados de colocação de ordens. É importante notar que qualquer pessoa pode negociar através de ECNs, mesmo grandes comerciantes institucionais. Wholesalers (Ordem fluxo empresas) - Muitos corretores on-line vender seu fluxo de ordem para grossistas estas empresas de fluxo de ordem, em seguida, executar ordens em nome dos corretores on-line (geralmente comerciantes de varejo). Cada participante no mercado é reconhecido pelo ID de quatro letras que aparece nas cotações de nível II. Aqui estão alguns dos mais populares: SG Américas Securities The Axe O mais importante fabricante de mercado para procurar é chamado de machado. Este é o fabricante de mercado que controla a ação de preço em um determinado estoque. Você pode descobrir qual é o fabricante do mercado observando a ação de nível II por alguns dias - o criador de mercado que consistentemente domina a ação de preço é o machado. Muitos comerciantes do dia certifique-se de comércio com o machado, porque normalmente resulta em uma maior probabilidade de sucesso. Por que usar as cotações de nível II nível II pode lhe dizer muito sobre o que está acontecendo com um determinado estoque: você pode dizer que tipo de compra está acontecendo - varejo ou institucional - olhando para o tipo de participantes do mercado envolvidos. As grandes instituições não usam os mesmos criadores de mercado que os comerciantes de varejo. Se você olhar para tamanhos de ordem ECN para irregularidades, você pode dizer quando os jogadores institucionais estão tentando manter a compra calma (o que pode significar uma aquisição ou acumulação está ocorrendo). Bem, dê uma olhada em como você pode detectar irregularidades semelhantes abaixo. Ao negociar com o machado quando o preço está tendendo, você pode aumentar muito suas chances de um comércio bem sucedido. Lembre-se, o machado fornece liquidez, mas seus comerciantes estão lá fora, para fazer um lucro como qualquer outra pessoa. Ao olhar para os comércios que ocorrem entre a oferta e pedir, você pode dizer quando uma forte tendência está prestes a chegar ao fim. Isto é porque estes comércios são colocados frequentemente por comerciantes grandes que fazem exame de uma perda pequena a fim certificar-se de que começ fora do estoque no tempo. Truques e Engano Embora assistir o nível II pode dizer-lhe muito sobre o que está acontecendo, há também um monte de decepção. Aqui estão alguns dos truques mais comuns desempenhados pelos criadores de mercado: Os criadores de mercado podem ocultar seus tamanhos de pedidos, colocando pequenas encomendas e atualizando-os sempre que obtêm um preenchimento. Eles fazem isso a fim de descarregar ou pegar uma grande ordem sem derrubar outros comerciantes e assustá-los. Afinal, ninguém vai tentar empurrar uma resistência de 500.000 partes, mas se uma resistência de 10.000 partes persistentes está lá, os comerciantes ainda podem achar que é uma barreira beatable. Os fabricantes de mercado também ocasionalmente tentam enganar outros comerciantes usando seus tamanhos de pedidos e timing. Por exemplo, JPHQ pode colocar uma grande oferta para obter vendedores curtos a bordo, apenas para puxar a ordem e colocar uma grande oferta. Isto forçará os shorts novos a cobrir como os comerciantes do dia reagem à oferta grande. Os market makers também podem esconder suas ações negociando com ECNs. Lembre-se, ECNs pode ser usado por qualquer pessoa, por isso muitas vezes é difícil dizer se grandes ordens ECN são varejo ou institucional. Conclusão Nível II pode dar-lhe uma visão única sobre uma ação ações preço, mas há também um monte de coisas que os criadores de mercado pode fazer para disfarçar suas verdadeiras intenções. Portanto, o profissional médio não pode confiar apenas no nível II. Em vez disso, ele ou ela deve usá-lo em conjunto com outras formas de análise ao determinar se a comprar ou vender uma ação. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. As comissões da Comissão são calculadas por lado. Por exemplo, 0,04 por lado é 0,08 por rodada-turno (open trade plus close trade) Chamadas de Margem são solicitações de depósito adicional para manter posições perdedoras abaixo do nível de exigência de chamada de margem. Em 50 de exigência de margem, o sistema permite que os comerciantes espaço para fazer uso de negócios alavancados, enquanto ainda emitir um aviso final se margem cai abaixo deste nível. No nível Margem Stop-Out, os negócios são automaticamente fechados, a fim de evitar saldos negativos. O sistema é projetado para proteger contra saldos negativos dentro de todas as circunstâncias razoáveis. No entanto, devido à natureza de proporcionar um verdadeiro ambiente de liquidez ECN, o sistema não pode garantir contra saldos negativos durante os eventos de quotblack swan. Em qualquer caso, não vamos buscar saldos negativos saldo devidos pelos comerciantes. Nível 2 Forex fornece acesso a mercados de contratos de câmbio de balcão. A negociação em forex forex ou contratos de derivativos acarreta alto risco, já que os ganhos e as perdas são amplificados pelo uso da alavancagem. Os comerciantes só devem participar em mercados alavancados com dinheiro que ele ou ela pode dar ao luxo de perder sem afetar seus padrões de vida. Enquanto todos os esforços razoáveis ​​são feitos para corrigir quaisquer erros neste site ou material relacionado, os proprietários, operadores, funcionários, contrators, fornecedores de tecnologia e parceiros do Level2Forex não serão responsáveis ​​por quaisquer erros ou omissões. Ao continuar a usar este website e / ou inscrever-se para serviços oferecidos neste site, o visitante do site por meio deste representa que ele entende e concorda plenamente com os termos e renúncias acima e representa que seu uso de quaisquer serviços fornecidos por Level2Forex não viola as leis e Regulamentos do seu país de residência. Este site não é destinado à solicitação de residentes dos Estados Unidos da América. Copyright copy 2015 Nível 2 Forex. Todos os direitos reservadosEu gostaria de discutir as complexidades e nuances dos dados de Nível II (ou seja, fluxo de ordem de dados de Nível II). Esta é uma ferramenta que, se usado corretamente, pode capacitar qualquer comerciante. Vídeo sobre o comércio de encomendas Active Book Há aqueles que preferem negociar com a ajuda de gráficos. Na minha opinião, isso não é muito eficaz ndash semelhante a dirigir um carro com os olhos fechados. Até que ponto você acha que o seu caminho é assim Não muito longe, diz Irsquod. Você provavelmente quer manter seus olhos abertos. Itrsquos o mesmo com o uso de dados de nível 2: dá-lhe uma boa idéia de whatrsquos na frente de você. Há algumas coisas que você precisa saber para usar os dados de nível II para sua vantagem. Tenha em mente que itrsquos perfeitamente normal se seus ganhos mensais são modestos. O importante é ser rentável ndash ou pelo menos evitar perder dinheiro por quebrar mesmo. Aqui estão os principais ingredientes que vão para o uso bem sucedido de Nível II - dados do livro de pedidos: 1. Disciplina 2. Gestão de dinheiro 3. O uso do sistema correto 4. A capacidade de encontrar uma plataforma confiável (e evitando plataformas como MT4 ) Parece simples, mas muitos ainda falham quando se trata de execução. Por que Bem, em primeiro lugar, um monte de comerciantes donrsquot entender como o mercado funciona. Em suma, o mercado é determinado pela oferta e demanda. Therersquos pouco mais do que isso. Donrsquot preste atenção aos padrões gráficos, fundamentos e outras coisas semelhantes. Itrsquos tudo sobre a oferta ea procura. Se alguma notícia sair que impulsiona o preço de uma moeda corrente acima, o que você está vendo realmente é fonte e demanda no trabalho. Oferta e demanda, no entanto, são impulsionadas por emoções. A ganância domina o mercado quando os preços estão subindo medo assume quando os preços estão indo para baixo. Falando de muitos anos de experiência de negociação, eu aprendi uma coisa importante: a chave para o comércio de sucesso reside no conhecimento de outras tradersrsquo intenções e na antecipação de suas decisões. Parece fácil, mas como você pode divinizar algo assim? É aí que o Nível II é muito útil. É o conceito de frente familiar para você Quando alguém ganha conhecimento de uma ordem considerável que pode ter um pequeno efeito sobre o preço de uma segurança e coloca uma ordem à frente da ordem considerável, o comerciante aproveitando este conhecimento está envolvido na frente corrida. Embora esses tipos de movimentos de preços são inerentemente pequenos, se o comerciante faz o suficiente vezes, os ganhos começam a somar. No entanto, isso acontece o tempo todo. Se você já se perguntou sobre esses pequenos movimentos de 2 a 4 pip em qualquer direção que precedem os movimentos maiores que seguem, você provavelmente estava olhando para frente correndo em ação. Nível II dá-lhe a capacidade de fazer o mesmo, mas sem fazer nada antiético ou, pior, ilegal. Dá-lhe a capacidade de ver o que o fluxo de ordem é como, o que significa que você pode ver onde outros comerciantes pensam que o mercado vai se mover. Esta é a sua oportunidade de fazer pedidos de forma inteligente, apostando não sobre o que você acha que pode ou não acontecer no futuro, mas sobre como outros comerciantes ndash que determinam a oferta e demanda ndash irá moldar o futuro. Você está se aproveitando da antecipação geral do que os outros farão. Você só precisa decidir se faz mais sentido saltar à frente deles ou colocar ordens na direção oposta. Este último não deve ser subestimado. Sempre que alguém me diz que há uma chance de 100 do mercado se movendo dessa forma ou dessa forma, estou sempre feliz em tomar o lado oposto daquele comércio. FIX API Traidng Eu não recomendo o uso da plataforma MT4. Há uma razão pela qual ele foi promovido a uma extensão tão grande: a plataforma favorece o corretor muito mais do que faz o comerciante. Você deve saber que quase todo corretor decente tem algo chamado FIX ou API. Isto é para os comerciantes sérios que estão à procura de velocidade, a fim de acomodar o seu software e lugar encomendas consideráveis. Se o seu encaminhamento envolve negócios de alta freqüência ou grandes volumes, tenha em mente que esses tipos de negócios têm latência muito baixa. Existem fatores adicionais no trabalho aqui também, mas thatrsquos o que você deve saber neste momento. Voltar para MT4. Ele fala volumes que Meta Quotes começou a processar qualquer um negociando diretamente através de seus servidores. Agora, por que eles fariam isso Por que impedir os comerciantes de colocar seus negócios sem obter reroutes É por causa de derrapagem Se você já colocou 25 lotes ou mais em MT4, você sabe exatamente o que eu estou falando. Há uma razão pela qual MT4 desfruta de uma quota de mercado de 80 por cento. MT4 é um lugar que é fácil de usar ndash e onde itrsquos fácil de perder. Corretores torná-lo tão fácil para você começar a usar MT4 porque suas perdas são o seu pão e manteiga. Há outras questões que vou abordar mais tarde. Por exemplo, você é capaz de colocar ordens com spreads Se não, por que você pode ter acesso ao livro brokerrsquos para que você possa ver a profundidade de mercado para uma determinada segurança Como e, mais importante, por que o corretor esconde grandes encomendas Se Você coloca uma chamada para o seu corretor e pedir acesso ao livro de encomendas brokerrsquos, você acha que será dado esse acesso Na grande maioria dos casos ndash dizer, 95 ndash a resposta será um retumbante não. Mesmo se você receber o nível II, os dados provavelmente serão obsoletos, a menos que você tenha um comerciante institucional com um feed confiável e menor latência possível. Pode haver um punhado de corretores dispostos a dar-lhe Up-to-date acesso de nível II, mas os seus livros de encomendas provavelmente será pequeno e não vai revelar a extensão real do ndash de profundidade de mercado que você poderia, na melhor das hipóteses, obter o primeiro 5-10 Níveis de profundidade de mercado, o que significa que você wonrsquot ver os próximos 50 ou assim níveis. Você pode ter uma conta de 5 milhões. Após cerca de dois anos de atividade de negociação e construção de relacionamento, seu corretor principal pode dar-lhe acesso a informações de nível II. Em seguida, você precisará descobrir o que fazer com piscinas escuras (ordens que estão escondidas do público), ordens de iceberg, ordens ocultas, etc. Seu corretor provavelmente não é particularmente astuto quando se trata de saber como o mercado funciona. Isso torna o uso de gráficos quase inútil. Suporte e resistência fazem para boas ferramentas somente quando você tem o benefício de ver o fluxo de ordem. Negociação é nada menos que um esporte de sangue se você donrsquot prestar atenção, você obterá pounced sobre e acabar como someonersquos jantar. Sua tarefa é descobrir como os grandes bancos escondem suas ordens. Donrsquot superestimar os bancos não são tão grande. Eles simplesmente têm maiores recursos e, conseqüentemente, maior poder de permanência. Enquanto praticamente todo mundo já ouviu falar de dados COT eo poder que dá aos comerciantes que sabem o que fazer com ele, mesmo aqui o cuidado é a ordem do dia. COT dados não é em tempo real e é normalmente envelhecida (cerca de uma semana ou mais). No entanto, mesmo com dados de uma semana de idade, você ainda pode fazer alguns comércios bem sucedidos. Imagine os ganhos que você poderia capturar se tivesse acesso a dados COT em tempo real, com atualizações a cada dois segundos. Naturalmente, existem diferenças entre estes dois, e vou ter certeza de falar sobre eles mais tarde. FIX API Trader Você pode receber acesso ao volume forex (profundidade de mercado) - cotações de nível 2 e enviar ordens diretamente para o corretor via correção de api usando o FIX API Trader. Fixar o comerciante do api permite que você use seus próprios conselheiros do mt4 perito e alimente-os dos dados do mercado do api do reparo e emite ordens para reparar corretor do api. Você pode acessar a profundidade de mercado (nível 2) Você pode negociar não só com seus EAs mas e manualmente você pode usar ordens de limite: FOK e IOC Video sobre FIX API Trader Agora você tem que lidar com um problema maior de educação. Você precisa ter uma boa compreensão de como funciona o Nível II. O problema é que a informação sobre o Nível II é escassa. A literatura sobre o assunto, seja em papel ou em linha, é muito limitada e é provável que seja genérica na melhor das hipóteses. Deixe-me dizer-lhe como faço as ordens. Eu poderia ver uma grande encomenda atingiu o mercado. Eu não sei se a ordem é genuína ou não. Pode ser real, mas também pode ser usado para enganar o mercado ndash o comerciante realmente quer fazer o oposto do que a ordem sugere. Por exemplo, um comerciante pode colocar uma ordem de 400 milhões de compra um pip abaixo do mercado para levar o mercado a acreditar que o preço vai subir. Como outros comerciantes que procuram saltar sobre o bandwagon começam a empurrar para cima o preço colocando suas ordens de compra, o comerciante com a grande ordem estabelece uma posição curta para lucrar com a ingenuidade de todos elsersquos. Também é possível que a ordem seja real eo comerciante acha que o mercado vai para o norte. O objetivo, então, é descobrir se a ordem é real ou não. Na maioria das vezes, itrsquos não é muito provável que você vai ver uma ordem desse tamanho. Ninguém quer mostrar sua mão. Enquanto os provedores de liquidez têm seus próprios sistemas de roteamento de ordens que ocultam essas ordens de vocês, construímos um sistema que permite ignorar essa limitação. Vou entrar em detalhes mais tarde. Oferecemos aos comerciantes de varejo o limite de compra e ordens de limite de venda, bem como comprar e vender ordens de parada. Eu me refiro a essas ordens como ldquowhatever ordens. rdquo Letrsquos dizer que o mercado está em 1.35555, e eu mostro uma ordem para ir pesado ou leve em 1.35700. Se eu colocar uma ordem para ir pesado, isso provavelmente vai atrair ordens de compra de comerciantes que agora esperam um pico no preço. Se eu mostrar uma ordem limitada em 1.35300, o preço é provável a mergulhar. Ao colocar ordens, eu uso 5-a 10 pip-stops e escala a ordem para fora. Em outras palavras, se o mercado se move cinco pips contra mim, eu tirar metade da minha posição perdedora e deixar o resto ir para -10 pips. Eu costumo especificar meus alvos exatos, que nunca excedem um intervalo de 3-10 pips. Meus alvos variam e são baseados no volume. Devo ouvir de quaisquer rumores envolvendo barreiras opção, paradas protetora e outras coisas desse tipo, vou ter a certeza de mantê-lo a par desses níveis. Tenha em mente que as opções de barreira geralmente expiram às 10:00 EST, eo preço geralmente gravita em direção a eles. Quanto às paradas de proteção, elas são auto-explicativas. Eles dependem muito do número de fornecedores de liquidez ou bancos de Nível 1 que colocaram paradas nesses níveis. Como criar sua própria estratégia usando FIX Trader Usando corretor de reparo você pode criar sua própria estratégia de negociação e melhorar a sua estratégia existente. Você pode obter os valores de volumes de nível 2 de seu MT4 EA e, assim, melhorar qualquer estratégia scalping, estratégia de arbitragem, uma estratégia baseada no canal e linhas de resistência. Saber o valor dos volumes pode ser previsto se o canal ou linha sr será quebrado ou não. Bloomberg vídeo sobre Latency Arbitrage É fácil criar sua própria estratégia de arbitragem usando correção api comerciante ou você pode comprar pronto para usar software de arbitragem ALTO RISCO ADVERTÊNCIA: Negociação de câmbio traz um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição a perdas. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você poderia perder algum ou todo seu investimento inicial não investe o dinheiro que você não pode ter recursos para perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro ou fiscal independente, se você tiver alguma dúvida. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE AFIADAS ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa REATIVA RESULTADOS MetaTraderreg, MetaQuotesreg, MQL4reg, MQL5reg , MT4reg, MT5reg é uma marca registrada de Metaquotesreg metaquotes