Negociação A Divergência do MACD A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares na negociação. O MACD é apreciado por comerciantes do mundo inteiro para sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como um indicador da tendência ou do momentum. A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma do MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais do que consegue. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência de MACD, nós olhamos usando o histograma de MACD tanto para entrada de comércio e sinais de saída de comércio (em vez de apenas entrada) e como os comerciantes de moeda estão posicionados excepcionalmente para tirar proveito de tal estratégia. MACD: Uma visão geral O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre os instrumentos 26-dia e 12-dia exponencial médias móveis (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, a EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período é medido. No gráfico do MACD, um EMA de nove dias do próprio MACD é traçado, bem como, e atua como um gatilho para comprar e vender decisões. O MACD gera um sinal bullish quando se move acima de seu próprio EMA de nove dias, e emite um sinal da venda quando se move abaixo de seu EMA de nove dias. O histograma de MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima do seu EMA de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo do seu EMA de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços se acelera e se contrai à medida que o movimento de preços desacelera. O mesmo princípio funciona inversamente à medida que os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação. Figura 1: histograma do MACD. Como a ação de preço (parte superior da tela) acelera para a desvantagem, o histograma MACD (na parte inferior da tela) faz novos mínimos Fonte: FXTrek Intellicharts O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos comerciantes confiam neste indicador para Medir momentum. Porque responde à velocidade de movimento de preços. Na verdade, a maioria dos comerciantes usam o indicador MACD com mais freqüência para avaliar a força do movimento de preços do que para determinar a direção de uma tendência. Divergência de negociação Como mencionamos anteriormente, a divergência comercial é uma forma clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos gráficos em que o preço faz um novo swing alta ou um novo swing baixo. Mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momento. A Figura 2 ilustra um comércio de divergência típico. Figura 2: Um comércio de divergência típico (negativo) usando um histograma MACD. No círculo da direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundado correspondente no histograma MACD, o histograma MACD não consegue exceder o seu máximo anterior de 0,3307. (O histograma atingiu este ponto alto no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo.) A divergência é um sinal de que o preço está prestes a reverter no novo patamar e, como tal, é um sinal para o comerciante entrar Uma posição curta. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias rajadas finais para cima ou para baixo que gatilho pára e forçar os comerciantes fora de posição pouco antes do movimento realmente faz uma volta sustentada eo comércio torna-se rentável. A Figura 3 demonstra uma falsificação típica de divergência. Que tem frustrado dezenas de comerciantes ao longo dos anos. Figura 3: Uma farsa de divergência típica. A divergência forte é ilustrada pelo círculo direito (na parte inferior do gráfico) pela linha vertical, mas os comerciantes que fixam suas paradas em altos do balanço teriam sido retirados do comércio antes de virar em sua direção. Fonte: FXTrek Intellicharts Uma das razões que os comerciantes muitas vezes perdem com este conjunto é que eles entram em um comércio de um sinal do indicador MACD, mas sair com base no movimento no preço. Desde que o histograma de MACD é um derivado do preço e não é preço próprio, esta aproximação é, na verdade, a versão negociando de misturar maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre entrada e saída. Um comerciante pode usar o histograma MACD tanto para entrada comercial e sinais de saída comercial. Para fazer assim, o comerciante que troca a divergência negativa toma uma posição curta parcial no ponto inicial da divergência, mas em vez de ajustar a parada na elevação mais próxima do balanço baseada no preço, ele ou ela parará para fora o comércio somente se o alto de O histograma de MACD excede seu balanço anterior elevado, indicando que o momentum está realmente acelerando eo comerciante é verdadeiramente errado no comércio. Se, por outro lado, o histograma do MACD não gerar um novo balanço elevado, o comerciante então acrescenta à sua posição inicial, continuamente obtendo um preço médio mais elevado para o short. Os comerciantes de moeda estão excepcionalmente posicionados para tirar proveito desta estratégia, porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço reverte em Forex (FX), você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não tem que Preocupação sobre influenciar o preço. (Os comerciantes podem executar transações tão grandes quanto 100.000 unidades ou tão pouco como 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos pares principais). Na verdade, esta estratégia exige que o comerciante a média como os preços se movem temporariamente contra ele ou ela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros comerciais derisively apelidado de uma técnica como a adição de seus perdedores. No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD tem mostrado divergência, o que indica que o momentum está a diminuir eo preço pode em breve virar. Com efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a aparente força da ação de preço imediato e as leituras MACD que dão pistas de fraqueza à frente. Ainda assim, um comerciante bem preparado, usando as vantagens dos custos fixos em FX, através de uma média adequada do comércio, pode suportar as reduções temporárias até que o preço se torne a seu favor. A Figura 4 ilustra esta estratégia em ação. Figura 4: O gráfico indica onde o preço faz altos sucessivos, mas o histograma MACD não - prenunciando o declínio que eventualmente vem. Ao calcular a média de seu curto, o comerciante, eventualmente, ganha um lucro considerável como vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Fonte: Fonte: FXTrek Intellicharts Como a vida, o comércio é raramente preto e branco. Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, pode ser quebrado com êxito para alcançar lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras importantes de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos. No caso do histograma do MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma velha idéia - divergência. Aplicando este método para o mercado de FX, o que permite escala de posições sem esforço, torna esta idéia ainda mais intrigante para os comerciantes do dia e os comerciantes posição igualmente. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da compensação é baseada no desempenho. Tendências Forex com MACD e médias móveis Enquanto a maioria dos investidores individuais e comerciantes se concentrar em investimentos tradicionais, como ações, ETFs, opções e títulos, O fato é que o mercado forex é de longe o mercado mais ativo e líquido do mundo. À medida que mais e mais indivíduos se tornam conscientes do mercado cambial e aprendem não só sobre como negociar pares de moedas, mas também sobre os requisitos de mecânica e de capital envolvidos, seu nível de participação continua a crescer. Quando o interesse for genuíno e as oportunidades forem reais, os comerciantes novos a este mercado devem ainda decidir apenas exatamente como irão sobre determinar quando entrar e sair comércios individuais. Encontrar a tendência A maioria das negociações no mercado forex ocorre em uma base de curto prazo. Grandes comerciantes e instituições com computadores de alta potência e algoritmos de negociação altamente sofisticados representam grande parte do comércio de pares de forex. E mesmo para o pequeno comerciante a atração de curto prazo negociação é forte, uma vez que envolve limitar a quantidade de tempo que o capital está em risco. Na verdade, não há nada de errado com a negociação em um prazo curto prazo. No entanto, ainda tem de decidir se deve ser otimista ou bearish em um determinado par antes de entrar em um comércio. É aqui que um instantâneo de imagem maior de longo prazo pode fornecer um roteiro útil. Talvez o ditado mais antigo em toda a negociação é a tendência é o seu amigo. E este ditado tem resistido ao teste do tempo. Embora qualquer número de métodos de negociação a curto prazo pode ser rentável, na maioria dos casos, é mais fácil ganhar dinheiro negociando na direção da tendência principal do que é negociar contra ele. Como tal, antes de considerar um comércio em qualquer par forex, deve-se tentar identificar objetivamente a atual tendência principal do mercado. A partir daí, você pode tentar afinar suas entradas e saídas reais. O objetivo principal é se concentrar em longos comércios quando a principal tendência é otimista, e em comércios de curto quando a principal tendência é de baixa. Vamos dar uma olhada em um exemplo de uma maneira de fazer isso. Pratique suas estratégias de FOREX com nosso simulador de negociação de Forex Focalizando-se no longo prazo A figura 1 exibe um gráfico de barras mensal simples do cruzamento britânico do iene japonês (JPYPY). Como é o caso com qualquer segurança negociável - há momentos em que este par avança, vezes quando ele diminui, e vezes quando negocia em um intervalo. Nossa principal função aqui é estabelecer alguns métodos simples para objetivamente considerar a tendência principal como otimista, bearish, ou neutra em qualquer dado momento no tempo. Nenhum método pode ser esperado para ser sempre certo, mas o nosso principal objectivo aqui é simplesmente determinar a direção em que o comércio (se houver), para não identificar pontos específicos de entrada e saída. Fonte: ProfitSource por HUBB Adicionando Trend Filter No.1 Um dos métodos mais simples para a tendência de filtragem é aplicar uma média móvel para um conjunto de dados. Na Figura 2 você vê o mesmo gráfico de barras, entretanto, desta vez a média móvel exponencial de 12 meses foi adicionada. Há vantagens e desvantagens em usar médias móveis. A boa notícia é que eles permitem que um comerciante para visualizar rapidamente a tendência atual, simplesmente observando se a ação do preço é acima ou abaixo da média móvel. A principal desvantagem em usar médias móveis é que um uso estrito destas para ativar entradas e saídas quase invariavelmente envolve sinais whipsaw. Fonte: ProfitSource, por HUBB Uma interpretação aproximada da Figura 2 permite identificar essencialmente cinco períodos de tendência primários no par desde 1992. De 1992 até o final de 1995 - tendência principal DOWN A partir do final de 1995 Até o final de 1998 - tendência principal UP Do final de 1998 ao início de 2001 - tendência principal DOWN Do início de 2001 até o final de 2007 (com um breve whipsaw no final de 2003) - tendência principal UP Desde o final de 2007 - tendência primária DOWN Como você pode ver, Aderindo à tendência primária identificada usando esta interpretação simples poderia ter ajudado um comerciante para se concentrar nas melhores oportunidades. Adicionando Trend Filter No.2 Na tentativa de refinar ainda mais a nossa identificação da tendência principal - e também dar a oportunidade de identificar bons momentos para não fazer nenhum comércio em todos (ou seja, quando dois indicadores discordam sobre a tendência) - vamos adicionar outro indicador Na mistura. A Figura 3 exibe o mesmo gráfico que na Figura 2, no entanto, agora o indicador MACD é plotado abaixo do gráfico de barras. Os pontos no tempo quando MACD mudou de bearish para bullish são marcados com setas verdes para cima. Por outro lado, os pontos no tempo em que o MACD mudou de alcista para pessimismo são marcados com setas vermelhas para baixo. Observe que aplicamos valores de parâmetro de longo prazo de 18, 37 e 9 para o MACD (os padrões mais comuns são 12, 26 e 9). Não há valores corretos, e alguma experimentação pode ser necessária mercado a mercado. Ainda assim, esta configuração se encaixa bem com o nosso desejo de se concentrar na tendência de longo prazo. Figura 3: GBPJPY com média móvel exponencial de 26 meses e MACD de longo prazo Fonte: ProfitSource por HUBB Neste ponto, nós designaríamos a tendência principal como otimista, e consideraríamos apenas negociações longas se: a. GBPJPY está acima da sua média móvel exponencial de 26 meses, E b. O sinal o mais atrasado de MACD era uma seta verde ascendente. Por outro lado, designaríamos a tendência principal como de baixa, e consideraríamos apenas operações curtas se: c. GBPJPY está abaixo de sua média móvel exponencial de 26 meses, e d. O sinal o mais atrasado de MACD era uma seta vermelha para baixo. Sob qualquer outra circunstância, designaríamos a tendência principal como neutra e não trocaríamos o par GBPJPY. Ou seja, se: e. GBPJPY está acima de sua média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD é uma seta vermelha para baixo, OU f. GBPJPY está abaixo de sua média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD é uma seta verde. No caso e ou f acima, ficaríamos sentar fora este par de moedas em particular. Resumo Uma das chaves para o sucesso comercial é desenvolver a capacidade de detectar oportunidades e identificar maneiras de tirar proveito deles. Claramente um grande número de oportunidades estão provavelmente disponíveis em qualquer dado momento no tempo entre os vários pares de moedas negociadas no forex. Negociação na direção da tendência principal tem sido um dos melhores métodos para melhorar as chances nos mercados financeiros. Os métodos específicos descritos nesta peça deve ser nenhum meio ser considerado o ser tudo, acabar com todas as ferramentas de identificação de tendências - longe disso. Na verdade, eles são apresentados apenas como exemplos de maneiras de identificar e categorizar objetivamente a tendência de longo prazo. Os investidores individuais podem encontrar maneiras diferentes e melhores de realizar essa tarefa em uma seção transversal de mercados negociáveis. A partir daí, a próxima peça do quebra-cabeça permanece: decidir especificamente quando entrar em comércios de saída. Seja qual for o método ou métodos em que um finalmente se instala, eles vão pelo menos desfrutar de alguma paz de espírito em saber que eles estão negociando com a tendência principal desse mercado particular. Dicas úteis sobre Trading Forex usando o indicador MACD O MACD indicador pronunciado MAC dee ou MACD 8211 é uma ferramenta popular e versátil, que aparece geralmente como um histograma na parte inferior das cartas, com uma linha que segue o chamou a linha de sinal e uma segunda linha horizontal através do centro chamado a linha zero, acima e abaixo de que o MACD Oscila. Os comerciantes usam o MACD para analisar o momentum e medir a força da tendência. Eles procuram divergências e convergências entre o MACD eo preço para indicar possíveis pontos de viragem no mercado e usam o MACD cruzando sua linha de sinal para sinais de entrada e saída de comércio. O MACD é calculado subtraindo uma média móvel exponencial longa do preço de uma média móvel exponencial curta. A linha de sinal é em si uma média móvel exponencial do MACD ea linha zero é o ponto em que as médias se cruzariam se fossem separadas. Os sinais são gerados de três maneiras principais: a) O MACD que atravessa a linha de sinal dá sinais de inversão de tendência. É particularmente preciso em overbought e oversold extremos. B) O MACD que atravessa a linha zero tende a dar uma confirmação da tendência. C) Convergências e divergências de MACD com preço revelam força subjacente e fraqueza na tendência, da mesma forma que o oscilador de momento regular faz. O que é um lag MACD é dito ser um indicador de atraso e isso é muitas vezes percieived como uma desvantagem, no entanto, ele também pode impedir comerciantes de entrar no mercado muito cedo. No gráfico a seguir, por exemplo, observe a formação de castiçal de cobertura uma estrela cadente. Seria tentador para curto o mercado neste momento, no entanto, se olhamos para o MACD notaríamos que ele não cruzou abaixo da linha de sinal. Na verdade, o contray é verdade, MACD tem atravessado acima da linha de sinal dando um sinal de compra de alta em vez disso. No final, o mercado continua maior e se tivéssemos vendido curto o set-up que provavelmente teria sido interrompido. Agora olhe para o diagrama abaixo mostrando uma estrela cadente similar. Note, no entanto, que neste gráfico o MACD atravessou abaixo da linha de sinal, dando um sinal de venda. No final, a confirmação da linha de sinal MACDs realmente resulta em um melhor comércio eo mercado cai abruptamente. Embora linha de sinal e linha zero crossovers são úteis, por conta própria que pode resultar em muitos whipsaws. Para uma maior probabilidade de sucesso, é melhor combiná-los com divergências e convergências. Uma estratégia é procurar convergência ou divergência para o set-up inicial e então esperar que o MACD atravesse a linha de sinal antes de tomar o comércio. O cruzamento da linha zero pode muitas vezes ser um bom lugar para tirar proveito. Por exemplo no gráfico abaixo vemos que o mercado rallied a um pico de 1.2844 no dia 12 de janeiro antes de corrigir. Em seguida, o mercado recuperou e retomou seu rali, fazendo uma alta ainda mais alta em 1.2878 em 13 de janeiro. O MACD rallied demasiado, mas ao contrário preço não conseguiu fazer um segundo mais alto elevado, dando origem a uma divergência. Uma ordem curta foi inserida e disparada quando o MACD cruzou abaixo de sua linha de sinal em 1.2829. O preço caiu então até que o comerciante saísse quando o MACD fechou abaixo de seu zero-linha, ganhando uns 100 pips impressive no processo. Melhorias na estratégia de negociação Uma desvantagem das convergências e divergências é que elas podem dar origem a sinais falsos quando o mercado está fortemente inclinado. No gráfico abaixo, por exemplo, você pode ver que apesar de uma convergência entre MACD e preço o mercado continua a cair e faz uma menor ainda menor, e se o comerciante tinha comprado na primeira convergência ele teria sido interrompido. O mercado faz uma segunda convergência e uma baixa final e é somente então que recupera e faz uma recuperação substancial. Uma solução nítida para o problema da convergência e da falha de divergência, proposta por um analista chamado Boris Schlossberg, é usar o MACD como um guia para colocar batentes ao invés do preço. No gráfico acima, a convergência inicial falhou e o mercado diminuiu. Se o comerciante tivesse colocado sua parada nas baixas ele teria sido parado para fora. O MACD não fez uma menor baixa no entanto resultando em uma segunda convergência, o que novamente indicou fraqueza subjacente. Só depois disso o mercado voltou e rali. Se o comerciante tinha usado o MACD, em vez do preço para colocar sua parada, ele teria permanecido no comércio, apesar de initally virar contra ele e fazer uma nova baixa. Usando esta abordagem, o comerciante não só evita perdas desnecessárias de entrada antecipada, mas também pode construir uma posição de novos negócios abertos em cada instante de divergência ou convergência. A posição é interrompida somente se o impulso aumenta e re-confirma a tendência. Na verdade, é raro obter incidências de mais de três convergências ou divergências em uma linha antes da quebra final. Esta técnica é particularmente adequada para a negociação forex por causa da maior margem disponível, o que permite aos comerciantes construir positons com relativamente pouco capital, e sofrem maior drawdowns sem chamadas de margem.
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